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關(guān)于發(fā)布施行《<大連商品交易所異常交易管理辦法(試行)>有關(guān)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)及處理程序修正案》的通知

發(fā)布時間:2012-07-23

大商所發(fā)〔2012〕137號

各會員單位:
  為更加有效的開展自律監(jiān)管工作,維護(hù)期貨市場交易秩序,促進(jìn)期貨市場健康發(fā)展,經(jīng)理事會審議批準(zhǔn),并報(bào)告中國證監(jiān)會,我所對《大連商品交易所異常交易管理辦法(試行)》有關(guān)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)及處理程序進(jìn)行了修改,主要修改內(nèi)容如下:
  (一)不再對發(fā)生異常交易客戶所在期貨公司采取強(qiáng)制監(jiān)管措施;
  (二)下列情形不再作為異常交易:由套利交易、套保交易所產(chǎn)生的自成交行為、頻繁報(bào)撤單行為、大額報(bào)撤單行為;實(shí)際控制關(guān)系賬戶被動超倉情形;
 ?。ㄈ┬薷膶?shí)際控制關(guān)系賬戶第三次合并持倉超限的監(jiān)管措施。實(shí)際控制關(guān)系賬戶第三次合并持倉超限的,交易所將于次日對該組實(shí)際控制關(guān)系賬戶采取限制開倉的監(jiān)管措施,限制開倉的時間原則上不得低于6個月。
 ?。ㄋ模┬薷淖猿山恍袨?、頻繁報(bào)撤單行為、大額報(bào)撤單行為的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。原認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)中的“超過5次”、“超過500次”以及“超過400次”分別調(diào)整為“達(dá)到5次(含5次)以上”、“達(dá)到500次(含500次)以上”以及“達(dá)到400次(含400次)以上”。
  現(xiàn)將相關(guān)規(guī)則修正案予以發(fā)布,該修正案自2012年7月23日起施行。
  特此通知。

附件:《大連商品交易所異常交易管理辦法(試行)》有關(guān)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)及處理程序修正案.doc

 

大連商品交易所
二○一二年七月二十日 
 
 
 
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