為進(jìn)一步規(guī)范5年期國債期貨交割業(yè)務(wù)，根據(jù)《中國金融期貨交易所5年期國債期貨合約交割細(xì)則》等規(guī)定，現(xiàn)就國債期貨交割申報(bào)相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、參與國債期貨交割的客戶應(yīng)當(dāng)預(yù)先通過會員向交易所申報(bào)國債托管賬戶。客戶可用在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱中央結(jié)算）的債券賬戶和在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱中國結(jié)算）的A股證券賬戶作為參與國債期貨交割的國債托管賬戶。以在中央結(jié)算開立的債券賬戶參與交割的，客戶應(yīng)當(dāng)按照中央結(jié)算的有關(guān)規(guī)定預(yù)先申請開通該賬戶的國債期貨交割業(yè)務(wù)。自2013年11月26日起，交易所開始受理國債托管賬戶申報(bào)。具體規(guī)定請參見附件。

　　二、最后交易日之前申請交割的，全面結(jié)算會員應(yīng)當(dāng)在意向申報(bào)日的14:00-15:15對其代理結(jié)算的交易會員當(dāng)日申報(bào)的買方和賣方交割意向進(jìn)行審核，全面結(jié)算會員未在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行審核的，視為審核不通過。

　　三、賣方客戶應(yīng)當(dāng)確保交券的國債托管賬戶中有數(shù)量足夠、無其他債務(wù)擔(dān)保事項(xiàng)、無其他權(quán)利瑕疵的可交割國債。賣方客戶以在中國結(jié)算的國債托管賬戶交券的，交易所在交券日前一交易日，將待劃轉(zhuǎn)國債信息通過中國結(jié)算轉(zhuǎn)發(fā)給相應(yīng)的證券公司或者托管銀行。

　　四、賣方未能在規(guī)定期限內(nèi)如數(shù)交付可交割國債或者買方未能在規(guī)定期限內(nèi)如數(shù)繳納交割貨款的，可以采取差額補(bǔ)償?shù)姆绞搅私Y(jié)未平倉合約。買方采取差額補(bǔ)償?shù)?，結(jié)算會員應(yīng)當(dāng)在配對繳款日配對結(jié)果發(fā)布后至當(dāng)日13:00向交易所進(jìn)行申報(bào)。進(jìn)行差額補(bǔ)償處理時，基準(zhǔn)國債價格以中央結(jié)算發(fā)布的銀行間市場中債估值數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

 

　　特此通知。

　　附件：關(guān)于國債期貨交割客戶國債托管賬戶申報(bào)的規(guī)定.doc

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                      中國金融期貨交易所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                  二〇一三年十一月十九日

 

 

 

信息來源：http://www.cffex.com.cn/tzgg/jysgg/201311/t20131119_17429.html